Торговые идеи на основе направления и скорости движения цен

Давно известно, что все ликвидные рынки при движении цен имеют некоторую цикличность в виде волны, которая сначала нарастает, а потом спадает. Это хорошо видно на графиках старших таймфреймов. Синусоидальная природа говорит о том, что цена имеет некую инерционность, а иначе это выглядело бы как зигзаг - резкие движения вверх и вниз за короткие промежутки времени. Давайте попытаемся разобраться в том, почему это происходит, и как это можно использовать в торговле.

Любое движение в нашем мире имеет такие характеристики как направление, ускорение, скорость. На ликвидных рынках оно также поддается этим характеристикам. Из этого следует важное правило - ни одно сильное направленное перемещение цены на рынках резко никогда не заканчивается, это как поезд, который при торможении на полном ходу с составом может иметь тормозной путь до километра.

Когда же происходит начало тренда? Когда мнение большинства участников рынка меняется на противоположное по каким-либо причинам, будь то глобальная перемена курса, изменение важных факторов, влияющих на рынок или новости. После этого складывается твердое общее мнение и тренд начинается. Участник рынка все больше уверены в том, что движение набирает силу и продолжится, входят крупные игроки с большими позициями, поэтому движение имеет уже свою направленность, ускорение и определенную скорость развития. Вот тут и начинают зарабатывать те, кто вошли в начале этого движения, дали ему импульс и скорость. Позже уже по худшей цене входят остальные трейдеры, но в отличие от первых, они лишь пытаются использовать само направление движения цены.

Когда же настают перемены, тренд завершается. Почему же движение еще некоторое время продолжается, а не резко меняется? Это происходит из-за того, что те, кто разгонял и толкал цену в нужном им направлении, уже закрывают свои позиции и тормозят тренд, а те, кто лишь "ловил волну", продолжают верить, что ничего не изменилось и даже пытаются сами двигать цену. Но тут "поезд" не только останавливается, но и начинает двигаться в противоположном направлении, и для них все заканчивается.

Идея использования движения и получения прибыли основывается на анализе глубины текущего тренда, т.е. его величины и длительности.

Для наглядности примера используем стандартные индикаторы: осциллятор Индекс Относительной силы RSI (Relative Strength Index) и индикатор Ускорения/Замедления AC (Acceleration/Deceleration).

1. Условия для входа в рынок

Первый индикатор мы будем использовать как показатель того, насколько далеко и глубоко ушла цена в текущем движении.

Для этого будут установлены уровни, которые помогут это определить:

Рис. 1. Уровни осциллятора RSI

Критерии оценки глубины движения цены:

• Зона между уровнями 40 - 60 считается зоной флэта (бокового движения). Когда цена находится в этой зоне, тренда нет. Присвоим отсутствию направленного движения индекс 0.

Зоны движения цены на покупку:

• Зона 60-70 - это возможное начало движения в сторону повышения. Присвоим движению цены индекс 1.
• Зона 70-80 - движение уже более отчетливо в сторону повышения. Набирает ход. Присваиваем индекс 2.
• Зона 80-90 - движение уже имеет устойчивую направленность. Ход набран. Присваиваем ему индекс 3.
• Зона 90-100. Как правило, это очень сильное однонаправленное движение без откатов. Встречается нечасто. Индекс его движения ставим 4.

Аналогично проиндексируем цены на продажу:

• Зона 30-40, начало движения на понижение. Индекс равен -1.
• Зона 20-30. Набирает ход. Индекс -2.
• Зона 10-20. Устойчивое направление вниз. Индекс -3.
• Зона 0-10. Зона однонаправленного сильного движения. Индекс -4.

На языке MQL4 данное условие опишем следующим образом:

Индикатор Ускорения/Замедления AC Билла Уильямса будем использовать по прямому назначению, а именно, измерять скорость и ускорение текущего движения.

Рис. 2. Индикатор AC

Критерии оценки скорости:

Рост на повышение.

• Первым критерием будет сравнение значений двух гистограмм, текущей и предыдущей. Если текущая больше предыдущей, то это будет возможное ускорение на повышение цены. Определим это как индекс скорости, равный 1.
• Второй критерий - это сравнение 3 соседних баров от нулевого до второго. Если значение каждого последующего больше предыдущего, то это можно классифицировать как увеличение ускорения, индекс скорости ставим равным 2.
• Аналогичное сравнение 4 баров на условие, что каждый предыдущий меньше последующего. Индекс скорости равен 3.
• Сравнение 5 последних баров с учетом текущего на то же самое условие. Индекс скорости 4.

Рост на понижение.

• Аналогично. Сравнение текущего бара и предыдущего. Если текущий уступает бару до него, индекс скорости равен -1.
• Сравнение 3 баров на уменьшение от предыдущего к текущему. Индекс равен -2.
• Сравнение 4 баров. Индекс равен -3.
• Сравнение 5 баров. Индекс равен -4.

На языке MQL4 это будет выглядеть так:

Имея индексы глубины движения, а также его скорость, можно сформулировать некоторые условия для входа, а также их классифицировать.

Вот варианты для входа в рынок:

2. Условия для выхода из рынка

Параметры для входа были определены и классифицированы. Чтобы понять, как сформулировать условия выхода с рынка, я приведу следующую аналогию:

Возьмем обычный детский резиновый мячик. А теперь рассмотрим, что будет с ним, если человек бросает его с большой высоты в воду. Сначала он будет лететь, набирая скорость с ускорением свободного падения. Потом происходит столкновение с водой, но его скорость достаточна, чтобы уйти под воду на определенную глубину, при этом сильно теряя в скорости, и имея уже отрицательное ускорение. На мяч действует Закон Архимеда, выталкивая его из воды вверх.

А теперь давайте разберем, что есть что в этом примере:

• Как вы уже догадались, наш мяч это цена.
• Человек - это те участники рынка, что начинают тенденцию.
• Сила притяжения, которая создает ускорение свободного падения - это трейдеры, присоединившиеся к направлению цены после начала тренда.
• Вода - важные факторы, влияющие на смену направления.
• Сила Архимеда - это закрытые позиции тех, кто начинал тренд.

Две главные задачи для получения прибыли на рынке состоят в следующем:

1. Вовремя определить момент, когда мяч уже брошен, и купить или продать.
2. Закрыть позиции в момент, когда мяч входит в воду и замедляет свое движение.

Определить длительность и точную высоту падения мяча очень сложно, ведь на финансовых рынках мы не видим ни человека, бросающего мяч, ни воды. Мы видим лишь скорость и направление мяча.

Ранее мы рассмотрели критерии оценки глубины движения цены и оценки скорости.

Определим условия выхода:

Если цена шла достаточно долго шла вверх, и ее ускорение становится отрицательным (в сторону понижения), это говорит о том, что возможна смена тенденции.

По аналогии с приведенным выше примером: мяч достаточно долго падал, но попал в воду, и она его выталкивает в противоположном направлении. Значит, пора закрывать позиции.

3. Увеличение эффективности входа и выхода

Известно, что некоторые индикаторы, используемые для торговли, при уменьшении периода увеличивают скорость реагирования на смену тенденции, однако и ложных сигналов появляется больше.

Альтернативный способ - это не изменять период расчета в меньшую сторону, а отслеживать его на нескольких таймфреймах.

Рис. 3. Состояние тренда на различных масштабах по сигналам индикаторов RSI и AC

На рисунке отчетливо видна тенденция движения цены с помощью используемых нами критериев и индикаторов RSI и AC. Рассмотрим ее более подробно.

Движение и скорость на таймфрейме M1 - сильное движение, индекс AC 4, глубина индекса RSI равна 2. На таймфрейме M5 глубина такая же, но в масштабе M5 скорость всего 1. Далее в масштабе М15 определяется то же движение, но менее заметное, чем на младших графиках. Если рассматривать 30-минутный и часовой, то отчетливо видно, что на М30 уже есть сигнал, а на H1 было замедление и даже сигнал на возможный разворот.

Из этого примера следует важный вывод:

4. Реализация данной торговой стратегии в качестве советника

Проведя небольшую оптимизацию всего по двум параметрам: tf (рабочий таймфрейм) и period (период индикатора RSI).

На рабочем таймфрейме M5 получили следующие результаты:

Рис. 4. Результаты тестирования торговой стратегии на исторических данных

Определение момента начала и окончания тренда - это одна из непростых задач для трейдеров всего мира, ведь предугадать рынок невозможно.

Однако вполне возможно определить моменты входа и выхода в текущем тренде, взяв от него ощутимый профит. Общая идея определения и динамического отслеживания скорости движения на рынке сможет помочь в этом.